Risicofactor-tijdreeksen verkennen: individuele aandelen
Voor sommige risicobeheer-toepassingen is het voldoende om aandelensrisico te modelleren via indexen. Wil je echter een gedetailleerder model van het risico in een aandelenportefeuille, dan kun je inzoomen tot op het niveau van individuele aandelenkoersen.
In het vorige hoofdstuk gebruikte je DJ["2008/2009"] om Dow Jones-gegevens uit bepaalde rijen van een xts-object te halen met een datumbereik als index. Om ook gegevens uit specifieke kolommen te extraheren, kun je een kolomidentifier, zoals een tekenreeksnaam of numerieke index, toevoegen tussen de haken na een komma. Om meerdere kolommen te selecteren, zet je deze kolomidentifiers in een vector. Deze [rows, columns]-notatie komt overeen met de manier waarop je de meeste andere tweedimensionale objecten in R indexeert.
data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]
De qrmdata-package bevat ook gegevens voor bepaalde constituenten, oftewel de aandelen of bedrijven die deel uitmaken van een grotere index. De gegevens van de Dow Jones-constituenten staan in "DJ_const". In deze oefening bekijk je de namen van alle aandelen, selecteer je de koersen van Apple en Goldman Sachs en plot je die met plot.zoo() om meerdere tijdreeksen weer te geven.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Kwantiatief Risicobeheer in R
Oefeninstructies
- Laad de DJ-constituenten
"DJ_const"uitqrmdata. - Gebruik
names()om de namen inDJ_constte bekijken enhead()om de eerste rijen te tonen. - Haal alleen de koersen van Apple (
"AAPL") en Goldman Sachs ("GS") voor 2008–2009 op en ken ze toe aan het objectstocks. - Plot
stocksmetplot.zoo().
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Load DJ constituents data
___(___)
# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)
# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___
# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)