Ljung-Box-toetsen toepassen op rendementen met langere intervallen

Wat gebeurt er als je dezelfde analyses als in de vorige oefening toepast op de maandelijkse rendementen in plaats van de dagelijkse rendementen? Lijkt de mate van seriële afhankelijkheid in de gegevens toe te nemen of af te nemen?

De objecten djx en djall uit de vorige oefening zijn in je werkruimte geladen. Onthoud dat djall een multivariate reeks is.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Kwantiatief Risicobeheer in R

Bekijk cursus

Oefeninstructies

Gebruik apply.monthly() om de dagelijkse log-rendementen in djx op te tellen en ken de resulterende maandelijkse log-rendementen toe aan djx_m.
Vul Box.test() in om Ljung-Box-toetsen uit te voeren op de ruwe en absolute waarden van djx_m met lag = 10.
Gebruik apply.monthly() om maandelijkse log-rendementen te maken voor alle dagelijkse rendementreeksen in djall en ken de resultaten toe aan djall_m.
Vul apply() in om Ljung-Box-toetsen uit te voeren op de ruwe en absolute waarden van elk component in djall_m met lag = 10.

Interactieve oefening met praktijkervaring

Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.

# Create monthly log-returns from djx
djx_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djx_m
Box.test(___, lag = ___, type = ___)
___

# Create monthly log-returns from djall
djall_m <- ___

# Apply Ljung-Box tests to raw and absolute values of djall_m
apply(___, 2, Box.test, lag = ___, type = ___)
___

Code bewerken en uitvoeren