Rendementsreeksen verkennen

Om risico te analyseren, is het belangrijkste om de schommelingen in prijzen en rentes over verschillende perioden te modelleren; deze schommelingen heten returns (rendementen). Om de log-rendementen van de FTSE-aandelenindex te berekenen en toe te wijzen aan ftse_x, pas je achtereenvolgens de functies log() en diff() toe:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Zoals je in de video zag, levert op deze manier differentiëren altijd een NA op in de eerste positie van de tijdreeks; die kun je vervolgens verwijderen met diff(log(FTSE))[-1]. In deze cursus hoef je dit echter alleen te doen als het expliciet in de instructies staat.

In deze oefening bereken en plot je log-rendementsreeksen voor de aandelen- en valuta-risicofactoren die je eerder bent tegengekomen. De gegevenssets dj0809, djstocks en GBP_USD zijn al voor je geladen in je werkruimte.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Kwantiatief Risicobeheer in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Bereken de log-rendementen van de DJ-index in dj0809 en wijs toe aan object dj0809_x.
Plot de rendementsreeks dj0809_x.
Bereken de log-rendementen van alle aandelenkoersen in djstocks en wijs toe aan djstocks_x.
Plot de aandelentrends djstocks_x. Let op: djstocks_x bevat meerdere tijdreeksen.
Bereken de log-rendementen van de wisselkoersreeks GBP_USD en wijs toe aan erate_x.
Plot de rendementsreeks erate_x.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Code bewerken en uitvoeren