Log-rendementreeksen aggregeren

In de statistiek zijn geaggregeerde gegevens data die zijn samengevoegd uit meerdere metingen. Je hebt net geleerd dat je wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse log-rendementen kunt berekenen door dagelijkse log-rendementen op te tellen met de bijbehorende functies apply.weekly(), apply.monthly() en apply.quarterly().

Je kunt bijvoorbeeld de volgende code gebruiken om de driemaandelijkse rendementen te vormen voor een univariate tijdreeks data en een multivariate tijdreeks mv_data:

> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)

In deze oefening ga je oefenen met het aggregeren van tijdreeksgegevens met deze functies en de resultaten plotten. De data DJ en DJ_const zijn beschikbaar in je werkruimte, net als de objecten djx, met dagelijkse log-rendementen van de Dow Jones-index van 2000–2015, en djreturns, met de dagelijkse log-rendementen voor de eerste vier DJ_const-aandelen van 2000–2015. Gebruik plot voor univariate tijdreeksen en plot.zoo voor multivariate tijdreeksen.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Kwantiatief Risicobeheer in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Plot het object djx.
Plot in één regel de wekelijkse log-rendementen van djx als verticale staven.
Plot de maandelijkse log-rendementen van djx als verticale staven.
Plot het object djreturns met plot.zoo.
Plot de maandelijkse log-rendementen voor djreturns als verticale staven met plot.zoo.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Plot djx
___(___)

# Plot weekly log-returns of djx
___(___, ___)

# Plot monthly log-returns of djx
___(___, ___)

# Plot djreturns
___(___)

# Plot monthly log-returns of djreturns
___(___, ___)

Code bewerken en uitvoeren