더 긴 기간에 대한 정규성 검정
수익률을 더 긴 기간으로 합치면 중심극한 효과가 나타나 수익률이 더 정규분포에 가까워지는 경향이 있습니다.
이 연습에서는 1장에서 배운 집계 함수를 사용해, 2000-2015 기간 동안 다우존스 29개 종목의 일간 로그수익률이 들어 있는 djx_d 데이터를 집계하겠습니다. 그런 다음 일간, 주간, 월간 수익률에 Jarque-Bera 검정을 적용합니다. djx_d는 워크스페이스에 로드되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
연습 안내
djx_d의 주간 및 월간 로그수익률을 계산하여 각각djx_w와djx_m에 할당하세요.apply()를 완성하여djx_d의 각 다우존스 일간 수익률 시리즈에 대해 Jarque-Bera 검정의 p-value를 계산하세요.- 같은 작업을
djx_w의 주간 주식 수익률에 대해서도 수행하세요. - 같은 작업을
djx_m의 월간 주식 수익률에 대해서도 수행하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Calculate weekly and monthly log-returns from djx_d
djx_w <- ___(___)
djx_m <- ___(___)
# Calculate the p-value for each series in djx_d
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_w
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_m
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})