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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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연습 문제

더 긴 기간에 대한 정규성 검정

수익률을 더 긴 기간으로 합치면 중심극한 효과가 나타나 수익률이 더 정규분포에 가까워지는 경향이 있습니다.

이 연습에서는 1장에서 배운 집계 함수를 사용해, 2000-2015 기간 동안 다우존스 29개 종목의 일간 로그수익률이 들어 있는 djx_d 데이터를 집계하겠습니다. 그런 다음 일간, 주간, 월간 수익률에 Jarque-Bera 검정을 적용합니다. djx_d는 워크스페이스에 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • djx_d의 주간 및 월간 로그수익률을 계산하여 각각 djx_w와 djx_m에 할당하세요.
  • apply()를 완성하여 djx_d의 각 다우존스 일간 수익률 시리즈에 대해 Jarque-Bera 검정의 p-value를 계산하세요.
  • 같은 작업을 djx_w의 주간 주식 수익률에 대해서도 수행하세요.
  • 같은 작업을 djx_m의 월간 주식 수익률에 대해서도 수행하세요.