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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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अभ्यास

옵션 포트폴리오의 VaR와 ES 추정

이제 hslosses에 있는 과거 시뮬레이션 손익을 사용해 유럽형 콜옵션 투자자의 VaR와 ES를 추정해 보겠습니다.

이번에도 두 가지 방법을 사용합니다. 먼저, 표본 분위수를 이용하는 비모수적 방법으로 VaR를 추정하고, 같은 분위수를 초과하는 값들의 평균을 계산해 ES를 추정합니다.

그다음, hslosses가 정규분포를 따른다고 가정했을 때 얻는 값과 비교합니다. 이전 연습 문제와 마찬가지로 이 가정은 적절하지 않으며, 두 추정치를 비교해 어느 쪽이 더 보수적인지 확인해 보세요.

निर्देश

100 XP
  • quantile()을 사용해 hslosses 분포의 99.5% 표본 백분위수를 추정하세요.
  • VaR 추정치와 같거나 그보다 큰 hslosses의 평균을 계산해 99.5% ES를 추정하세요(이미 코드에 포함되어 있습니다).
  • 적절한 함수를 사용해 hslosses의 평균과 표준편차를 추정하고 각각 mu와 sigma에 할당하세요.
  • 계산한 평균과 표준편차와 함께 qnorm()을 사용해 정규분포의 99.5% 분위수를 계산하세요.
  • 계산한 평균과 표준편차와 함께 ESnorm()을 사용해 정규분포의 99.5% ES를 계산하세요.