주간 손실에 대한 VaR 계산

이번 마지막 연습 문제에서는 returns 데이터의 주간 손실에 대한 경험적 VaR 추정치를 계산하며 이해도를 점검해 보겠습니다. 이전 연습 문제의 분석을 반복하되, 이번에는 다음을 수행해야 합니다.

apply.weekly()를 사용해 returns의 주간 로그 수익률을 구하세요.
이렇게 구한 주간 로그 수익률을 lossop()에 넣어 두 위험 요인의 손실을 시뮬레이션하세요.

lossop() 함수는 작업 공간에서 1주일 시간 구간에 대해 옵션 포트폴리오의 손실과 이익을 올바르게 계산하도록 조정되어 있습니다. 인수는 다음과 같이 그대로 사용합니다:

lossop(xseries, S, sigma)

도전 과제: 현재 주가가 S = 120, 현재 변동성이 sigma = 0.25일 때, returns에 있는 유럽형 콜옵션의 주간 가치 변동에 대한 99% VaR을 계산하세요. 정답은 무엇인가요?