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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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연습 문제

리스크 팩터 데이터 탐색: 환율

여러 국가에 리스크 익스포저가 있는 포트폴리오라면 외환(FX) 환율에서 발생하는 리스크를 반드시 고려해야 해요. qrmdata 패키지에는 스위스 프랑부터 일본 엔까지, 다양한 통화의 환율 데이터가 USD(미국 달러)와 GBP(영국 파운드)를 기준으로 포함되어 있어요.

이 연습 문제에서는 미국 달러 대비 유로와 영국 파운드 환율이 담긴 "EUR_USD"와 "GBP_USD" 데이터를 살펴봅니다. 그런 다음, 이 시계열을 병합하고 2010–2015 기간에 대해 함께 플로팅해 볼 거예요.

지침

100 XP
  • qrmdata에서 외환 데이터 "GBP_USD"와 "EUR_USD"를 로드하세요.
  • 각 환율을 plot()으로 각각 그려 보세요.
  • GBP_USD의 역수를 사용해 미국 달러 대비 영국 파운드 환율을 plot()으로 그리세요.
  • merge()로 GBP_USD와 EUR_USD 데이터를 그 순서대로 병합해 객체 fx를 만드세요.
  • fx에서 2010–15년 기간의 환율을 추출해 fx0015에 할당하세요.
  • plot.zoo()를 사용해 fx0015를 플로팅하세요.