리스크 팩터 데이터 탐색: 환율
여러 국가에 리스크 익스포저가 있는 포트폴리오라면 외환(FX) 환율에서 발생하는 리스크를 반드시 고려해야 해요. qrmdata 패키지에는 스위스 프랑부터 일본 엔까지, 다양한 통화의 환율 데이터가 USD(미국 달러)와 GBP(영국 파운드)를 기준으로 포함되어 있어요.
이 연습 문제에서는 미국 달러 대비 유로와 영국 파운드 환율이 담긴 "EUR_USD"와 "GBP_USD" 데이터를 살펴봅니다. 그런 다음, 이 시계열을 병합하고 2010–2015 기간에 대해 함께 플로팅해 볼 거예요.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
연습 안내
qrmdata에서 외환 데이터"GBP_USD"와"EUR_USD"를 로드하세요.- 각 환율을
plot()으로 각각 그려 보세요. GBP_USD의 역수를 사용해 미국 달러 대비 영국 파운드 환율을plot()으로 그리세요.merge()로GBP_USD와EUR_USD데이터를 그 순서대로 병합해 객체fx를 만드세요.fx에서 2010–15년 기간의 환율을 추출해fx0015에 할당하세요.plot.zoo()를 사용해fx0015를 플로팅하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)