수익률 시계열 탐색하기
리스크를 분석하려면 서로 다른 기간에 걸친 가격과 금리의 변동을 모델링하는 것이 핵심입니다. 이러한 변동을 수익률(returns)이라고 합니다. FTSE 주가지수의 로그 수익률(log-returns)을 계산해 ftse_x에 할당하려면 log()와 diff() 함수를 순서대로 적용하세요:
> ftse_x <- diff(log(FTSE))
영상에서 보았듯이, 이런 방식의 차분은 항상 시계열의 첫 위치에 NA를 생성하며, 이는 diff(log(FTSE))[-1]로 제거할 수 있습니다. 다만, 지침에 별도로 명시되지 않는 한 이 과정보다는 그대로 사용하셔도 됩니다.
이 연습에서는 앞에서 살펴본 주식과 FX 리스크 팩터에 대해 로그 수익률 시계열을 계산하고 시각화합니다. dj0809, djstocks, GBP_USD 데이터셋은 작업 공간에 미리 로드되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
연습 안내
dj0809의 DJ 지수에 대해 로그 수익률을 계산해 객체dj0809_x에 할당하세요.- 수익률 시계열
dj0809_x를 그림으로 나타내세요. djstocks의 모든 주가에 대해 로그 수익률을 계산해djstocks_x에 할당하세요.- 주식 수익률
djstocks_x를 시각화하세요.djstocks_x에는 여러 개의 시계열이 포함되어 있음을 유의하세요. GBP_USD환율 시계열의 로그 수익률을 계산해erate_x에 할당하세요.- 수익률 시계열
erate_x를 그림으로 나타내세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)
# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)
# Plot the two share returns
___(___)
# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)