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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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연습 문제

수익률 시계열 탐색하기

리스크를 분석하려면 서로 다른 기간에 걸친 가격과 금리의 변동을 모델링하는 것이 핵심입니다. 이러한 변동을 수익률(returns)이라고 합니다. FTSE 주가지수의 로그 수익률(log-returns)을 계산해 ftse_x에 할당하려면 log()와 diff() 함수를 순서대로 적용하세요:

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

영상에서 보았듯이, 이런 방식의 차분은 항상 시계열의 첫 위치에 NA를 생성하며, 이는 diff(log(FTSE))[-1]로 제거할 수 있습니다. 다만, 지침에 별도로 명시되지 않는 한 이 과정보다는 그대로 사용하셔도 됩니다.

이 연습에서는 앞에서 살펴본 주식과 FX 리스크 팩터에 대해 로그 수익률 시계열을 계산하고 시각화합니다. dj0809, djstocks, GBP_USD 데이터셋은 작업 공간에 미리 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • dj0809의 DJ 지수에 대해 로그 수익률을 계산해 객체 dj0809_x에 할당하세요.
  • 수익률 시계열 dj0809_x를 그림으로 나타내세요.
  • djstocks의 모든 주가에 대해 로그 수익률을 계산해 djstocks_x에 할당하세요.
  • 주식 수익률 djstocks_x를 시각화하세요. djstocks_x에는 여러 개의 시계열이 포함되어 있음을 유의하세요.
  • GBP_USD 환율 시계열의 로그 수익률을 계산해 erate_x에 할당하세요.
  • 수익률 시계열 erate_x를 그림으로 나타내세요.