1. 학습
    2. /
  2. 강의
    3. /
  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
Connected

연습 문제

금리 데이터

zcb 객체에는 2006–2015 기간 동안의 캐나다 무이표 채권 수익률(퍼센트 단위)이 일별로 들어 있습니다. 수익률(yield) 은 채권이나 기타 고정수익 상품 포트폴리오의 금리 위험을 분석할 때 핵심 위험 요인입니다.

수익률의 위험 요인 변화를 어떻게 계산하는 것이 가장 좋은지는 명확하지 않습니다. 수익률이 음수가 아니라면 로그 수익률을 계산할 수 있고, 단순 수익률을 계산할 수도 있습니다. 어떤 시계열의 단순 수익률을 계산하려면 diff()와 log()를 함께 쓰는 대신 diff()만 사용하세요.

이 연습에서는 특정 만기에 대한 수익률 시계열을 시각화하고, 해당 수익률의 위험 요인 변화를 그려 보겠습니다. 또한 특정 날짜의 전체 수익률 곡선을 그립니다. zcb 데이터는 워크스페이스에 로드되어 있습니다. 1년, 5년, 10년 만기에 해당하는 열 이름을 담은 벡터 yield_cols가 생성되어 있습니다. 모든 만기(연 단위)를 담은 숫자 벡터 maturity도 생성되어 있습니다.

지침

100 XP
  • zcb의 로그 수익률을 zcb_x로, 단순 수익률을 zcb_x2로 계산하세요.
  • 1년, 5년, 10년 만기에 대한 zcb_x를 하나의 그래프로 그리세요.
  • 1년, 5년, 10년 만기에 대한 zcb_x2를 하나의 그래프로 그리세요.
  • plot()에서 zcb를 인덱싱해 zcb의 첫 번째 날 수익률 곡선을 그리세요.
  • lines()에서 zcb를 인덱싱해 zcb의 마지막 날 수익률 곡선을 선으로 추가하세요.