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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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Exercise

리스크 팩터 시계열 탐색: 주식 지수

이 연습 문제에서는 특정 기간에 대한 주식 지수를 살펴보고 그래프로 그려 보겠습니다. 이 연습 문제와 이후 강의에서 사용하는 데이터는 패키지 qrmdata에 들어 있습니다. 시계열을 다루기 위해서는 xts 패키지도 필요합니다.

이 강의 전반에 걸쳐 qrmdata 라이브러리가 첨부되어 있으므로, data() 명령으로 데이터셋을 불러올 수 있어요. 예를 들어 data("FTSE")를 실행하면 영국 FTSE (Financial Times Stock Exchange) 지수가 로드되고, 이후에는 객체 FTSE로 참조할 수 있습니다.

특정 기간의 데이터를 추출하려면, 예를 들어 2000년 4월 1일부터 6월 30일까지의 데이터를 원한다면 ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"]처럼 새 객체를 만들 수 있습니다.

이후부터는 xts 패키지도 이미 작업 공간에 로드되어 있습니다.

이 강의에서는 잊고 지냈을 수도 있는 개념이 많이 나옵니다. 빠르게 복습하고 싶을 때를 대비해 xts in R Cheat Sheet를 내려받아 가까이에 두세요!

Instructions

100 XP
  • qrmdata에서 다우존스 지수 "DJ"를 불러오세요.
  • head()와 tail()로 DJ 지수의 처음과 마지막 몇 줄을 확인하세요.
  • plot()으로 DJ 지수를 시각화하세요.
  • 2008–2009년 금융위기 기간의 DJ 지수를 추출해 객체 dj0809에 할당하세요.
  • 위와 같은 플로팅 함수로 dj0809를 시각화하세요.