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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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연습 문제

FX 수익률의 변동성과 상관관계

이 연습 문제에서는 일간 및 주간 환율 로그수익률에서 변동성과 자기상관의 흔적을 살펴보겠습니다. 데이터셋 fx에는 "EUR_USD", "GBP_USD", "JPY_USD", "CHF_USD" 환율의 일간 로그수익률이, fx_w에는 해당 주간 로그수익률이 담겨 있습니다. 두 데이터셋 모두 작업 공간에 준비되어 있습니다.

외환 거래는 일주일 내내 이루어지지만, 주말에는 거래량이 줄어들어 주간 상관관계에 독특한 주기가 나타납니다. 이는 여러분이 생성할 그림 중 하나에서 확인하실 수 있습니다.

지침

100 XP
  • 옵션 type = "h"로 다변량 시계열 fx와 fx_w를 플로팅하세요.
  • acf()를 사용해 fx와 fx의 절댓값 각각에 대한 acf 플롯을 만드세요.
  • apply()를 사용해 지연 10으로 fx의 각 구성요소에 Ljung-Box 검정을 수행한 뒤, 그 절댓값에도 동일하게 적용하세요.
  • acf()를 사용해 fx_w와 fx_w의 절댓값 각각에 대한 acf 플롯을 만드세요.
  • apply()를 사용해 지연 10으로 fx_w의 각 구성요소에 Ljung-Box 검정을 수행한 뒤, 그 절댓값에도 동일하게 적용하세요.