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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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연습 문제

원자재 데이터

pairs() 그리기 함수는 2차원 이상 다변량 시계열의 각 구성 요소 쌍에 대한 산점도를 만들어 줍니다. 이 함수는 xts가 아니라 zoo 객체에 사용합니다.

산점도가 대체로 원형이면 두 원자재의 로그 수익률 간 상관이 낮음을 의미합니다. 일반적으로 포트폴리오에서 상관이 낮으면 자산이 분산되어 있다는 뜻이라 바람직합니다. 반대로 상관이 높으면 적절한 모형화가 필요한 위험 요인이 됩니다.

이번 연습에서는 25년 동안의 금과 원유 가격을 살펴보고, 일별 및 월별 로그 수익률을 계산해 시각화합니다. 금과 브렌트유의 1990–2015년 일별 가격이 담긴 gold와 oil 데이터가 작업 공간에 준비되어 있습니다.

지침

100 XP
  • plot()을 사용해 gold와 oil 시계열을 각각 그리세요.
  • 각 원자재의 일별 로그 수익률을 계산해 각각 goldx와 oilx에 할당하세요.
  • 각 원자재의 월별 로그 수익률을 계산해 각각 goldx_m와 oilx_m에 할당하세요.
  • merge()를 사용해 goldx_m과 oilx_m을 그 순서대로 병합하여 coms에 저장하세요.
  • 다변량 시계열인 coms를 세로 막대로 시각화하세요.
  • as.zoo()로 coms를 zoo 객체로 변환한 뒤 pairs()를 적용해 쌍대 산점도를 만드세요.