원자재 데이터
pairs() 그리기 함수는 2차원 이상 다변량 시계열의 각 구성 요소 쌍에 대한 산점도를 만들어 줍니다. 이 함수는 xts가 아니라 zoo 객체에 사용합니다.
산점도가 대체로 원형이면 두 원자재의 로그 수익률 간 상관이 낮음을 의미합니다. 일반적으로 포트폴리오에서 상관이 낮으면 자산이 분산되어 있다는 뜻이라 바람직합니다. 반대로 상관이 높으면 적절한 모형화가 필요한 위험 요인이 됩니다.
이번 연습에서는 25년 동안의 금과 원유 가격을 살펴보고, 일별 및 월별 로그 수익률을 계산해 시각화합니다. 금과 브렌트유의 1990–2015년 일별 가격이 담긴 gold와 oil 데이터가 작업 공간에 준비되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
연습 안내
plot()을 사용해gold와oil시계열을 각각 그리세요.- 각 원자재의 일별 로그 수익률을 계산해 각각
goldx와oilx에 할당하세요. - 각 원자재의 월별 로그 수익률을 계산해 각각
goldx_m와oilx_m에 할당하세요. merge()를 사용해goldx_m과oilx_m을 그 순서대로 병합하여coms에 저장하세요.- 다변량 시계열인
coms를 세로 막대로 시각화하세요. as.zoo()로coms를zoo객체로 변환한 뒤pairs()를 적용해 쌍대 산점도를 만드세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)
# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)
# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)
# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)
# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)
# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)