1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
Connected

Exercise

VaR과 ES 추정하기

이제 hslosses에 있는 과거 시뮬레이션 손익을 사용해 국제 주식 투자자의 VaR과 ES를 추정할 준비가 되었습니다.

두 가지 방법으로 진행할 거예요. 먼저, 샘플 분위수를 사용해 VaR을 추정하고, 그 분위수를 초과하는 값들의 평균으로 ES를 추정하는 단순 비모수적 방법을 적용합니다.

그다음, hslosses가 정규분포를 따른다고 가정했을 때 얻는 값들과 비교해 보세요. 물론 이는 매우 좋지 않은 가정이므로, 두 추정치를 비교해 어느 쪽이 더 보수적인지 확인해 보셔야 합니다.

Instructions

100 XP
  • quantile()을 사용해 hslosses 분포의 99번째 샘플 백분위를 추정하세요.
  • VaR 추정치 이상인 hslosses의 평균을 계산해 99% ES를 추정하세요(이 부분은 미리 작성되어 있습니다).
  • 적절한 함수를 사용해 hslosses의 평균과 표준편차를 추정하고 각각 mu와 sigma에 할당하세요.
  • 계산한 평균과 표준편차 값을 사용해 qnorm()으로 정규분포의 99% 분위수를 계산하세요.
  • 계산한 평균과 표준편차 값을 사용해 ESnorm()으로 정규분포의 99% ES를 계산하세요.