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  3. R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)
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연습 문제

리스크 팩터 시계열 탐색: 개별 주식

일부 리스크 관리 애플리케이션에서는 지수만 살펴봐도 주식 리스크를 모델링하기에 충분합니다. 하지만 주식으로 구성된 포트폴리오의 리스크를 더 정교하게 모델링하려면, 개별 주가 수준까지 내려가 살펴볼 수 있어요.

이전 장에서 xts 객체의 특정 행을 날짜 범위 인덱스로 지정해 도우존스 데이터를 추출하려고 DJ["2008/2009"]를 사용했죠. 특정 열의 데이터도 함께 추출하려면 쉼표 뒤 대괄호 안에 문자열 이름이나 숫자 인덱스 같은 열 식별자를 추가하면 됩니다. 여러 열을 선택하려면 열 식별자들을 벡터로 전달하세요. 이 [rows, columns] 형식은 R의 대부분의 2차원 객체 인덱싱과 동일합니다.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

qrmdata 패키지에는 더 큰 지수를 구성하는 개별 종목, 즉 특정 구성 종목(constituents) 데이터도 포함되어 있습니다. 도우존스 구성 종목 데이터는 "DJ_const"에 들어 있습니다. 이 연습에서는 모든 종목의 이름을 확인하고, Apple과 Goldman Sachs의 주가를 선택한 뒤, 여러 시계열을 한 번에 표시할 수 있도록 plot.zoo() 명령으로 그래프를 그려 보겠습니다.

지침

100 XP
  • qrmdata에서 도우존스 구성 종목 데이터 "DJ_const"를 로드하세요.
  • names()로 DJ_const의 이름을 확인하고, head()로 처음 몇 행을 출력하세요.
  • 2008–2009년에 해당하는 Apple("AAPL")과 Goldman Sachs("GS")의 주가만 추출해 객체 stocks에 할당하세요.
  • plot.zoo()로 stocks를 시각화하세요.