이자율 수익률의 정규성 검정

zcbx_m 객체에는 캐나다 1년, 5년, 10년 만기 무이표채 수익률의 월별 로그 수익률 시계열이 들어 있습니다. zcbx2_m 객체에는 해당 단순 수익률이 들어 있습니다. 둘 다 다변량이며, 작업 공간에 로드되어 있습니다.

이 연습 문제에서는 이러한 이자율 수익률 시계열을 그린 다음 Q-Q 플롯과 Jarque-Bera 검정을 사용해 정규성을 살펴보겠습니다.

이 경우 로그 수익률이 단순 수익률보다 비정규성의 증거가 더 뚜렷하게 나타납니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

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연습 안내

적절한 플로팅 함수와 매개변수 type = "h"를 사용해 zcbx_m과 zcbx2_m을 그리세요.
대괄호 인덱싱과 qqnorm()을 사용해 zcbx_m과 zcbx2_m의 세 번째 구성 시계열에 대한 Q-Q 플롯을 만드세요.
apply()를 사용해 zcbx_m과 zcbx2_m의 각 구성 시계열에 대한 첨도를 계산하세요.
apply()를 사용해 zcbx_m과 zcbx2_m의 각 구성 시계열에 대해 Jarque-Bera 검정을 수행하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
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# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
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# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
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# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
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코드 편집 및 실행