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演習

株式リターンではどうでしょう？

前の演習では、DataFrame AMZN に含まれるAmazonの株価がランダムウォークに従うことを確認しました。本演習では、Amazonのリターン（価格のパーセント変化）について同様に検証し、リターンはランダムウォークに従わないことを示します。

指示

100 XP
  • statsmodels から adfuller モジュールをインポートします。
  • .pct_change() メソッドを使って価格のパーセント変化を取り、AMZNのリターンの新しいDataFrameを作成します。
  • DataFrameの .dropna() メソッドで、リターンの最初の行にある NaN を取り除きます。
  • AMZN_ret の 'Adj Close' 列に対してAugmented Dickey-Fuller検定を実行し、results[1] にある p値 を出力します。