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Exercises

株式と債券の相関

投資家は、資産配分やヘッジの目的で、2つの異なる資産のリターンの相関に関心を持つことがよくあります。この演習では、株式と債券の相関が正か負かを検討します。散布図は、2つの変数間の相関を可視化するのにも役立ちます。

相関は水準ではなく、パーセンテージ変化（リターン）で計算する点に注意してください。

株価と10年債利回りは、SP500 と US10Y の列を持つ stocks_and_bonds という DataFrame にまとめられています。

pandas とプロット用モジュールはすでにインポート済みです。このコースでは、以降 pandas は pd、matplotlib.pyplot は plt としてインポートされています。

คำแนะนำ

100 XP
  • .pct_change() メソッドを使って stocks_and_bonds DataFrame のパーセンテージ変化を計算し、新しい DataFrame を returns と名付けます。
  • Series 用の .corr() メソッド（構文は series1.corr(series2)）を使って、returns の SP500 列と US10Y 列の相関を計算します。
  • 株式と債券利回りのパーセンテージ変化の散布図を表示します。