株式と債券の相関
投資家は、資産配分やヘッジの目的で、2つの異なる資産のリターンの相関に関心を持つことがよくあります。この演習では、株式と債券の相関が正か負かを検討します。散布図は、2つの変数間の相関を可視化するのにも役立ちます。
相関は水準ではなく、パーセンテージ変化（リターン）で計算する点に注意してください。
株価と10年債利回りは、SP500 と US10Y の列を持つ stocks_and_bonds という DataFrame にまとめられています。
pandas とプロット用モジュールはすでにインポート済みです。このコースでは、以降 pandas は pd、matplotlib.pyplot は plt としてインポートされています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶ時系列解析
演習の手順
.pct_change()メソッドを使ってstocks_and_bondsDataFrame のパーセンテージ変化を計算し、新しい DataFrame をreturnsと名付けます。- Series 用の
.corr()メソッド（構文はseries1.corr(series2)）を使って、returnsのSP500列とUS10Y列の相関を計算します。 - 株式と債券利回りのパーセンテージ変化の散布図を表示します。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___
# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)
# Make scatter plot
plt.___
plt.show()