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演習

ARモデルの推定

前の演習で作成したシミュレーション系列のうち1つについて、AR(1)のパラメータ \(\small \phi\) を推定します。シミュレーション系列は真のパラメータが分かっているので、実データに適用する前に推定手順を理解するのに最適です。

真の \(\small \phi\) が 0.9 の simulated_data_1 について、\(\small \phi\) の推定値を出力します。さらに、時系列モデルを当てはめたときに得られる出力全体も表示して、statsmodels で利用できる他の検定や要約統計量の概要を把握しましょう。

指示

100 XP
  • モジュール statsmodels.tsa.arima.model からクラス ARIMA をインポートします。
  • シミュレーションデータ simulated_data_1 を使い、モデルの次数 (p,d,q) を（この場合は AR(1) なので）order=(1,0,0) として、ARIMA クラスのインスタンス mod を作成します。
  • メソッド .fit() を用いてモデル mod を当てはめ、結果オブジェクト res に保存します。
  • .summary() メソッドで結果のサマリー全体を表示します。
  • .params[1] 属性（括弧は不要）を用いて、\(\small \phi\) の推定値だけを表示します。