ARモデルとランダムウォークを比較する

平均回帰がわずかにある系列と、まったく平均回帰しない系列（ランダムウォークのようなもの）を見分けるのは難しいことがあります。前の演習で扱ったわずかに平均回帰する金利系列のACFを、同じ観測数でシミュレーションしたランダムウォークと比較します。

これら2つの系列の自己相関を並べてプロットすると、非常によく似て見えることに気づくはずです。