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空飛ぶ円盤と株式市場は相関していません

上昇トレンドのある2つの系列は、まったく無関係でも強い相関を示すことがあります。これは「見かけの相関（spurious correlation）」と呼ばれます。たとえば2つの株式の相関を見るときは、系列の水準ではなくリターン（変化）で相関を見るべき理由がここにあります。

この点を示すために、株式市場の水準とUFOの年間目撃数の相関を計算してみましょう。どちらの時系列も過去数十年で上昇トレンドを示しており、水準同士の相関は非常に高くなります。次に、パーセント変化の相関を計算します。2つの系列の間に関係がないため、これはゼロに近い値になります。

DataFrame levels には DJI と UFO の水準が含まれています。UFOデータは www.nuforc.org から取得しました。

คำแนะนำ

100 XP
  • 列 DJI と UFO の相関を計算します。
  • .pct_change() メソッドを使って変化率のDataFrameを作成します。
  • 変化率に対して、列 DJI と UFO の相関をもう一度計算します。