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演習

税金にまつわる演習：ACF を計算する

前の章では、1 期ラグの自己相関を計算しました。実務では、複数のラグにわたる自己相関を確認することがよくあります。 H&R Block（ティッカーシンボル HRB）の四半期利益がプロットされており、利益の極端な循環性が見て取れます。利益の大半は納税期の四半期に発生します。

この演習では、DataFrame HRB に読み込まれている H&R Block の四半期利益について、自己相関の配列を計算します。続いて、plot_acf モジュールを使って自己相関関数をプロットします。循環的な利益データで自己相関関数がどのように見えるかが分かります。もちろん、lag=0 の ACF は常に 1 です。次の演習では ACF の信頼区間について学びますが、ここでは alpha=1 を指定して信頼区間を表示しないようにしてください。

指示

100 XP
  • statsmodels から acf モジュールと plot_acf モジュールをインポートします。
  • DataFrame HRB にある四半期利益データの自己相関配列を計算します。
  • HRB の四半期利益データの自己相関関数をプロットし、引数 alpha=1 を渡して信頼区間を非表示にします。