MAモデルを適用する

株価がビッドとアスクの間で行き来することで、1期先の自己相関が負になり、ラグ1より大きいラグでは自己相関がなくなります。これはMA(1)モデルのACFパターンと同じです。そこで、前の演習で扱った日中株価データにMA(1)モデルを当てはめてみます。

最初のステップは、intraday にある価格から1分ごとのリターンを計算し、自己相関関数をプロットすることです。ACFはMA(1)過程のそれに似ているはずです。続いて、シミュレーションデータで行ったのと同じ方法で、データにMA(1)をフィットさせます。