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演習

株価はランダムウォークでしょうか？

多くの株価は（ドリフトを伴うこともありますが）ランダムウォークに従います。ここでは、DataFrame AMZN に読み込まれている Amazon の株価時系列を用いて、statsmodels ライブラリの「拡張Dickey-Fuller検定（Augmented Dickey-Fuller Test）」を実行し、実際にランダムウォークに従っていることを確認します。

ADF検定では、「帰無仮説」（棄却するか、棄却しないかを判断する仮説）は、その系列がランダムウォークに従うことです。したがって、p値が小さい（例えば 5% 未満）場合は、その系列がランダムウォークであるという帰無仮説を棄却できます。

指示

100 XP
  • statsmodels から adfuller モジュールをインポートします。
  • 終値の時系列（AMZN DataFrame の列 'Adj Close'）に対して拡張Dickey-Fuller検定を実行します。
  • 検定統計量、p値、そして 1%、5%、10% 水準での臨界値を含む結果全体を表示します。
  • 検定の p値だけを表示します（results[0] は検定統計量、results[1] が p値です）。