モデル次数の推定：PACF

AR モデルの次数を特定するのに役立つ方法の一つが、偏自己相関関数（PACF）を見ることです。この演習では、AR(1) と AR(2) の 2 つの時系列をシミュレーションし、それぞれの標本 PACF を計算します。AR(1) では、PACF のラグ 1 が有意で、その後はおおむね 0 に近くなるはずです。AR(2) では、標本 PACF のラグ 1 とラグ 2 が有意で、その後は 0 に近くなるはずです。

前の演習で plot_acf 関数を使ったのと同様に、ここでは statsmodels モジュールの plot_pacf 関数を使います。