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演習

日付が異なる時系列の結合

米国の株式市場と債券市場は、休場日が異なります。たとえば、Columbus Day（10 月 12 日前後）と Veterans Day（11 月 11 日前後）は債券市場は休場ですが、株式市場は開いています。株式市場が開いていて債券市場が休場の日付を確認する 1 つの方法は、両方の日付インデックスを集合に変換し、集合の差を取ることです。

pandas の .join() メソッドは、両方の市場が開いている日付で株式と債券の DataFrame を結合するのに便利です。

FRED から取得した株価と米国 10 年国債利回りは、DataFrame stocks と bonds にあらかじめ読み込まれています。

指示

100 XP
  • stocks.index と bonds.index の日付を集合に変換します。
  • 株式の集合から債券の集合を差し引き、株式市場にはデータがあるが債券市場にはない日付を求めます。
  • 2 つの DataFrame を .join() メソッド（構文は df1.join(df2)）で新しい DataFrame stocks_and_bonds に結合します。
    • 日付の共通部分を得るには、引数 how='inner' を使います。