加重平均 (2)

ちょっと待ってください。Lore から、もっと良い方法を教わりましたよね！R ではベクトル同士で計算ができます。この性質を活かして、ポートフォリオのリターンをもっと効率よく計算してみましょう。次のコードをよく見てください。

ret <- c(5, 7)
weight <- c(.4, .6)

ret_X_weight <- ret * weight

sum(ret_X_weight)

[1] 6.2

最初に ret * weight を計算します。これは各ベクトルの要素同士を掛け合わせ、新しいベクトル ret_X_weight を作ります。あとは各要素を合計するだけなので、ベクトル内の要素を合計するために sum() を使います。

それでは、あなたの番です！

この演習はコースの一部です

金融のためのR入門

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演習の手順

Microsoft と Sony の ret と weight は、今回もベクトル形式で用意されています。
企業名を ret と weight のベクトルに追加してください。
ベクトル化された演算で ret と weight を要素ごとに掛け算しましょう。
結果を確認するために ret_X_weight を表示してください。
合計の portf_ret を得るために sum() を使ってください。
portf_ret を表示し、前の演習と結果を比べてみましょう。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Weights, returns, and company names
ret <- c(7, 9)
weight <- c(.2, .8)
companies <- c("Microsoft", "Sony")

# Assign company names to your vectors
names(ret) <- 
names(weight) <- 

# Multiply the returns and weights together 
ret_X_weight <- 

# Print ret_X_weight


# Sum to get the total portfolio return
portf_ret <-

# Print portf_ret

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