cor()relation
2つの銘柄の関係に気づきましたか？Apple の株価が上がると、Microsoft も上がるようです。このような関係を捉える1つの方法が、2つの銘柄間の「相関」を求めることです。相関は2つの対象（ここでは株価）の関連の強さを表す指標で、-1 から 1 の数値で表されます。1 は完全な正の相関、-1 は完全な負の相関、0 は互いに独立に動くことを意味します。相関はファイナンスでよく使われる指標で、R での計算方法を知っておくと便利です。
cor() 関数は、2つのベクトル間の相関を計算するか、行列を与えると「相関行列」を作成します。
cor(apple, micr)
[1] 0.9477011
cor(apple_micr_matrix)
apple micr
apple 1.0000000 0.9477011
micr 0.9477011 1.0000000
cor(apple, micr) は2つの銘柄間の相関だけを返します。相関が 0.9477 と大きいことから、Apple と Microsoft の株価は似た動きをしていることがうかがえます。cor(apple_micr_matrix) は、取り得るすべてのペアの相関を示す行列を返します。左上の 1 は Apple 同士の相関で、これは当然ですね！
この演習はコースの一部です
金融のためのR入門
演習の手順
apple、micr、ibmの株価ベクトルがワークスペースに用意されています。appleとibmの相関を計算してください。cbind()を使って、apple、micr、ibmの順で行列を作り、stocksという名前を付けてください。- 3銘柄すべての相関を計算するコードを実行してみましょう。2つを超えるベクトルで使うと失敗することに注目してください！
- 失敗したコードを書き直し、代わりに
stocks行列を使ってください。銘柄が多いとき、相関行列はとても強力です！
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Correlation of Apple and IBM
# stock matrix
stocks <-
# cor() of all three
cor(apple, micr, ibm)