1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. 金融のためのR入門
Connected

演習

ファクターを作成する

債券の信用格付けは、ある債券がどの程度「リスクが高い」かを簡単に示す指標として、固定利付証券の分野で一般的に使われます。ここでのリスクの高さは、デフォルト（債務の返済不能）となる確率として定義できます。Standard and Poor's と Fitch の信用格付け機関では、次のように、デフォルトしにくいものからしやすいものへと格付けを定義しています。

AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D

これはファクターのまさに良い例です。限られた数の水準（レベル）を取るカテゴリ変数だからです。

R でファクターを作成するには、factor() 関数を使い、ファクターに変換したいベクトルを渡します。

たとえば、次のような信用格付けを持つ 7 本の債券のポートフォリオがあるとします。

credit_rating <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "AA", "BBB", "A")

これをファクターにするには次のようにします。

factor(credit_rating)

[1] AAA AA  A   BBB AA  BBB A  
Levels: A AA AAA BBB

この演習のコードには、新しい文字ベクトル credit_rating があらかじめ用意されています。

指示

100 XP
  • factor() を使って credit_rating をファクターに変換し、credit_factor に代入します。
  • credit_factor を出力します。
  • credit_rating に対して str() を呼び出し、構造を確認します。
  • credit_factor に対しても str() を呼び出し、credit_rating の構造と比較します。