加重平均 (1)

金融の実務では、押さえておくべき重要な計算がいくつかあります。そのひとつが「加重平均」です。加重平均を使うと、ある期間の「ポートフォリオリターン」を計算できます。次の例を考えてみましょう。

手元資金の40%を Apple、60%を IBM に投資しているとします。1月に Apple が5%、IBM が7%のリターンだった場合、ポートフォリオ全体のリターンはいくつでしょうか？

計算方法は、ポートフォリオ中の各銘柄のリターンに、その銘柄のウエイトを掛け、最後にすべてを合計します。この例では次のようになります。

6.2 = 5 * .4 + 7 * .6

変数で表すと、次のようになります。

portf_ret <- apple_ret * apple_weight + ibm_ret * ibm_weight

この演習はコースの一部です

金融のためのR入門

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

# Weights and returns
micr_ret <- 7
sony_ret <- 9
micr_weight <- .2
sony_weight <- .8

# Portfolio return
portf_ret <-