Confrontare i tassi di rendimento annualizzati
Nell’ultimo esercizio hai visto che il tasso di rendimento annualizzato era 19,6%. Niente male! Ma dato che il tuo portafoglio è composto da sole 4 azioni, un rendimento così alto è possibile, perché non è molto diversificato. Confrontiamo il rendimento annuale del portafoglio con quello dell’S&P500, che è molto più diversificato.
Il valore dell’S&P500 tra il 1° gennaio 2015 e la fine di dicembre 2018 è stato messo a disposizione. Sono 4 anni di dati. Questa volta hai anni completi, quindi usa gli anni nella formula per il rendimento annualizzato. I dati sono salvati in sp500_value.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Calcola il rendimento totale sui quattro anni a partire dalla prima e dall’ultima osservazione in
sp500_value. - Calcola il rendimento annualizzato a partire da
total_returnsu quattro anni.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)