Varianza del portafoglio
Tocca a te! È il momento di calcolare il rischio del nostro portafoglio con 4 titoli. Partiamo dai dati di prezzo, disponibili in data. Dovrai calcolare i rendimenti percentuali giornalieri e assegnare i pesi al tuo portafoglio. Proseguirai poi calcolando la matrice di covarianza e userai la formula seguente: Varianza del portafoglio = Pesi trasposti x (Matrice di covarianza x Pesi) per ottenere la varianza finale del portafoglio.
Dato che il calcolo della varianza del portafoglio è una parte importante dell’analisi di portafoglio, prenditi il tempo necessario per capire ogni passaggio e torna alle diapositive se ti serve. In bocca al lupo!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])