Varianza del portafoglio
Tocca a te! È il momento di calcolare il rischio del nostro portafoglio con 4 titoli. Partiamo dai dati di prezzo, disponibili in data. Dovrai calcolare i rendimenti percentuali giornalieri e assegnare i pesi al tuo portafoglio. Proseguirai poi calcolando la matrice di covarianza e userai la formula seguente: Varianza del portafoglio = Pesi trasposti x (Matrice di covarianza x Pesi) per ottenere la varianza finale del portafoglio.
Dato che il calcolo della varianza del portafoglio è una parte importante dell’analisi di portafoglio, prenditi il tempo necessario per capire ogni passaggio e torna alle diapositive se ti serve. In bocca al lupo!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])