Confrontare le distribuzioni dei rendimenti azionari
Vediamo come puoi usare asimmetria (skewness) e curtosi nelle decisioni di investimento. In questo esercizio confronterai le distribuzioni di singole azioni con quella del portafoglio e verificherai se combinare più azioni in un portafoglio migliora la distribuzione dei rendimenti.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())