Confrontare le distribuzioni dei rendimenti azionari
Vediamo come puoi usare asimmetria (skewness) e curtosi nelle decisioni di investimento. In questo esercizio confronterai le distribuzioni di singole azioni con quella del portafoglio e verificherai se combinare più azioni in un portafoglio migliora la distribuzione dei rendimenti.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())