Calcola i rendimenti medi
In questo esercizio calcolerai la performance di un portafoglio composto da quattro azioni nel periodo da gennaio 2015 a marzo 2019. Il portafoglio è formato dai titoli Proctor & Gamble, Microsoft, JP Morgan e General Electric. Scoprirai che moltiplicare il rendimento medio di ciascun titolo per il suo peso nel portafoglio è un modo molto rapido e diretto per calcolare la performance del portafoglio su un determinato periodo.
Le quattro colonne del DataFrame data contengono i prezzi dei quattro titoli menzionati sopra. Dai un’occhiata a data ispezionandolo nella console.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Calcola i rendimenti percentuali delle azioni nel DataFrame
dataconfrontando il prezzo di oggi con quello di ieri. - Calcola i rendimenti medi di ciascun titolo nel nuovo DataFrame
returns. - Assegna i pesi dei titoli all’array
weights. I pesi sono 0,5, 0,2, 0,2 e 0,1. - Moltiplica i rendimenti percentuali per i pesi e fai la somma totale per calcolare la performance complessiva del portafoglio, quindi stampa i risultati.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate percentage returns
returns = data.____()
# Calculate individual mean returns
meanDailyReturns = ____.____()
# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])
# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)
# Print the portfolio return
print(____)