Portafoglio con massimo drawdown
In questo esercizio imparerai a calcolare il maximum drawdown dell’S&P500 (noto anche come "calo dalla massima al minimo"). Il maximum drawdown è una misura di rischio estremamente utile: ti dice qual è stata la peggiore performance dell’S&P500 negli ultimi anni.
È anche il motivo per cui molti investitori evitano le criptovalute: a nessuno piace perdere in poco tempo una grossa percentuale del proprio investimento (ad esempio, il 70%).
Per calcolare il maximum drawdown dell’S&P500, i prezzi giornalieri dell’indice sono disponibili in un DataFrame chiamato df.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1