Portafoglio con massimo drawdown
In questo esercizio imparerai a calcolare il maximum drawdown dell’S&P500 (noto anche come "calo dalla massima al minimo"). Il maximum drawdown è una misura di rischio estremamente utile: ti dice qual è stata la peggiore performance dell’S&P500 negli ultimi anni.
È anche il motivo per cui molti investitori evitano le criptovalute: a nessuno piace perdere in poco tempo una grossa percentuale del proprio investimento (ad esempio, il 70%).
Per calcolare il maximum drawdown dell’S&P500, i prezzi giornalieri dell’indice sono disponibili in un DataFrame chiamato df.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1