Deviazione standard vs varianza
Parliamo della differenza tra varianza e deviazione standard. Dal video sai già che la deviazione standard \(\sigma\) è semplicemente la radice quadrata della varianza. Entrambe le misure sono usate in pratica per calcolare la volatilità del mercato o di un'azione. Perché usare l'una o l'altra?
Nel calcolo della varianza eleviamo al quadrato i pesi e le varianze. A causa di questo quadrato, la varianza non è più nella stessa unità di misura dei dati originali. Prendendo la radice della varianza la deviazione standard viene riportata all'unità di misura originaria ed è quindi molto più facile da interpretare.
Calcoliamo la deviazione standard. Hai a disposizione i weights e la cov_matrix dall'esercizio precedente.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Ricrea il calcolo della varianza del portafoglio usando
weightse lacov_matrix. Questa volta, prendi la radice quadrata di tutto il calcolo, per ottenere invece la deviazione standard. - Stampa la deviazione standard, nello stesso modo in cui abbiamo fatto per la varianza del portafoglio.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')