Fattore value

Nel precedente esercizio hai analizzato le esposizioni dell’S&P500 e hai visto una forte e costante esposizione al fattore value, ma una correlazione molto variabile con il momentum.

Ora vediamo come si comporta il nostro portafoglio rispetto a questo, concentrandoci in particolare sul value. Hai a disposizione un DataFrame chiamato factor_data che contiene i rendimenti dei fattori e i rendimenti del tuo portafoglio. Inizia ispezionando il DataFrame factor_data nella shell IPython usando factor_data.head().