Ottimizzazione a minima volatilità
In questo esercizio confronterai i portafogli a minima volatilità e a Massimo Sharpe. Come portfolio manager, spesso vuoi capire come il portafoglio che hai scelto si confronta con quello a minima volatilità. Con PyPortfolioOpt puoi mettere a confronto i due in modo rapido, senza dover scrivere due diversi problemi di ottimizzazione con vincoli, che possono essere piuttosto complessi. Hai a disposizione la frontiera efficiente dall'esercizio precedente in ef. Proviamoci!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
esercizio interattivo pratico
Prova questo esercizio completando questo codice di esempio.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)