Ottimizzazione a minima volatilità
In questo esercizio confronterai i portafogli a minima volatilità e a Massimo Sharpe. Come portfolio manager, spesso vuoi capire come il portafoglio che hai scelto si confronta con quello a minima volatilità. Con PyPortfolioOpt puoi mettere a confronto i due in modo rapido, senza dover scrivere due diversi problemi di ottimizzazione con vincoli, che possono essere piuttosto complessi. Hai a disposizione la frontiera efficiente dall'esercizio precedente in ef. Proviamoci!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)