Confrontare gli approcci

In questo esercizio andrai a verificare se i portafogli a Sharpe massimo differiscono quando usi il rischio e il rendimento attesi storici “normali” rispetto a quando usi rischio e rendimento ponderati esponenzialmente. Nel video hai visto che la volatilità ponderata esponenzialmente segue molto più da vicino la volatilità reale, ma vedi davvero una grande differenza nei pesi del portafoglio usando l’uno o l’altro metodo? È proprio quello che scoprirai.

Il rischio e il rendimento ponderati esponenzialmente sono stati calcolati usando uno span di 252 giorni di trading, quindi guardano indietro fino a un massimo di un anno. Hai a disposizione: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. La parte _EW sta per exponentially weighted (ponderato esponenzialmente).