Modello di regressione lineare
In questo esercizio userai il modello di Fama-French per spiegare i rendimenti del tuo portafoglio. Prima passerai attraverso tutte le fasi della regressione lineare e, alla fine, otterrai il summary per interpretare i risultati.
In questo esercizio userai statsmodels. Potresti aver già incontrato la regressione lineare in scikit-learn. Se sei curioso di confrontare le due opzioni, puoi leggere di più in questo articolo.
È disponibile un insieme di dati chiamato factor_returns che contiene i rendimenti del portafoglio e i fattori di Fama-French. Buon lavoro!
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()