Ottimizzazione di portafoglio: Sharpe massimo

In questo esercizio calcolerai il portafoglio con il rapporto di Sharpe massimo. Spesso è quello in cui l’investitore desidera allocare il capitale, perché offre il miglior rapporto possibile tra rendimento e rischio. PyPortfolioOpt rende molto semplice calcolare questo portafoglio a partire da una serie di prezzi storici.

Hai a disposizione il rendimento storico medio per un piccolo portafoglio di azioni in mu e la matrice di covarianza del portafoglio in Sigma. Ti serviranno come input per calcolare la frontiera efficiente e il portafoglio a Sharpe massimo. Proviamoci!