Performance del portafoglio ottimale
Continuiamo ora con la frontiera efficiente ef che hai calcolato in un esercizio precedente per il portafoglio ridotto. Devi ancora selezionare un portafoglio ottimale da quella frontiera efficiente ef e verificarne le performance. Usiamo l’opzione efficient_return. Questa funzione seleziona il portafoglio con il rischio minimo dato un rendimento obiettivo. A un gestore di portafoglio viene spesso chiesto di operare con vincoli su rischio e rendimento, quindi questa funzione è molto utile.
mu e Sigma sono già stati calcolati per te e ef è anche disponibile.
Questo esercizio fa parte del corso
Introduzione all'analisi di portafoglio in Python
Istruzioni dell'esercizio
- Ottieni un portafoglio a rendimento efficiente, con rendimento obiettivo pari a 0,2. Salva i pesi di quel portafoglio in weights, quindi stampali e analizzali. Ci sono azioni con peso zero?
- Ottieni il report di performance per il tuo portafoglio a rendimento efficiente.
Esercizio pratico interattivo
Prova a risolvere questo esercizio completando il codice di esempio.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)