Tester la normalité des rendements des taux d'intérêt

L'objet zcbx_m contient des séries de rendements logarithmiques mensuels pour les rendements de obligations à coupon zéro canadiennes à 1 an, 5 ans et 10 ans. L'objet zcbx2_m contient les rendements simples correspondants. Les deux sont multivariés; ils sont chargés dans votre espace de travail.

Dans cet exercice, vous allez tracer ces séries de rendements de taux d'intérêt, puis examiner leur normalité à l'aide de graphiques Q-Q et des tests de Jarque-Bera.

Dans ce cas, les rendements logarithmiques montrent plus clairement une non-normalité que les rendements simples.

Cette activité fait partie du cours

Gestion des risques quantitatifs en R

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Instructions de l’exercice

Tracez zcbx_m et zcbx2_m avec la fonction de traçage appropriée et le paramètre type = "h".
Utilisez des crochets pour l'indexation et qqnorm() pour créer des graphiques Q-Q de la 3e composante de zcbx_m et zcbx2_m.
Utilisez apply() pour calculer la kurtose de chaque composante dans zcbx_m et zcbx2_m.
Utilisez apply() pour effectuer le test de Jarque-Bera sur chaque composante dans zcbx_m et zcbx2_m.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Modifier et exécuter le code