Explorer des séries temporelles de facteurs de risque : titres individuels

Pour certaines applications de gestion des risques, il suffit de modéliser le risque actions en se basant sur des indices. Si vous souhaitez un modèle plus détaillé du risque d'un portefeuille d'actions, vous pouvez descendre au niveau des cours des titres individuels.

Dans le chapitre précédent, vous avez utilisé DJ["2008/2009"] pour extraire les données du Dow Jones de certaines lignes d'un objet xts en précisant un intervalle de dates comme index. Pour extraire aussi des données de colonnes particulières, vous pouvez ajouter un identifiant de colonne, par exemple un nom de chaîne ou un index numérique, entre crochets après une virgule. Pour sélectionner plusieurs colonnes, placez ces identifiants dans un vecteur. Ce format [rows, columns] correspond à l'indexation de la plupart des autres objets bidimensionnels en R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Le paquet qrmdata inclut aussi des données pour certains constituants, c'est‑à‑dire les titres ou entreprises faisant partie d'un indice plus large. Les données des constituants du Dow Jones se trouvent dans "DJ_const". Dans cet exercice, vous allez afficher les noms de tous ses titres, sélectionner les cours d'Apple et de Goldman Sachs, puis les tracer avec la commande plot.zoo() pour afficher plusieurs séries temporelles.

Cette activité fait partie du cours

Gestion des risques quantitatifs en R

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Instructions de l’exercice

Chargez les données des constituants du DJ "DJ_const" depuis qrmdata.
Utilisez names() pour afficher les noms dans DJ_const et head() pour montrer les premières lignes.
Extrayez uniquement les cours d'Apple ("AAPL") et de Goldman Sachs ("GS") pour 2008-2009 et assignez-les à l'objet stocks.
Tracez stocks avec plot.zoo().

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

Modifier et exécuter le code