Examiner les facteurs de risque pour un portefeuille d'actions internationales

L'investisseur britannique détenant des actions du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Suisse est exposé à 5 facteurs de risque; les données se trouvent dans riskfactors, un jeu de données multivarié.

Dans cet exercice, vous reverrez certains tests et techniques vus plus tôt pour montrer que ces facteurs de risque ont des queues plus épaisses que la normale, sont très volatils et présentent de fortes dépendances sérielles.

Cette activité fait partie du cours

Gestion des risques quantitatifs en R

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Instructions de l’exercice

Utilisez la fonction appropriée pour tracer riskfactors.
Calculez les rendements logarithmiques de riskfactors, retirez la première valeur NA pour toutes les séries et assignez le tout à returns. Utilisez la fonction appropriée pour tracer returns.
Utilisez apply() avec 3 paramètres pour effectuer le test de normalité de Jarque-Bera pour toutes les séries.
Utilisez qqnorm() pour produire un Q-Q plot par rapport à la normale uniquement pour la 5e série de rendements dans returns. Ensuite, ajoutez une ligne de référence avec qqline().
Utilisez acf() pour afficher les FAC échantillonnales des rendements, puis des valeurs absolues des rendements.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Modifier et exécuter le code