Explorer des séries de rendements

Pour analyser le risque, la tâche clé consiste à modéliser les fluctuations des prix et des taux sur différentes périodes; ces fluctuations sont appelées des rendements. Pour calculer les rendements logarithmiques de l'indice boursier FTSE et les affecter à ftse_x, appliquez successivement les fonctions log() et diff() :

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Comme vous l'avez vu dans la vidéo, effectuer la différenciation de cette façon donnera toujours une valeur NA à la première position de la série chronologique, qui peut ensuite être retirée avec diff(log(FTSE))[-1]. Cependant, vous n'aurez pas à le faire dans le cours, sauf si cela est précisé dans les instructions.

Dans cet exercice, vous allez calculer et tracer des séries de rendements logarithmiques pour les facteurs de risque liés aux actions et au marché des changes que vous avez déjà rencontrés. Les jeux de données dj0809, djstocks et GBP_USD ont été préchargés dans votre espace de travail.

Cette activité fait partie du cours

Gestion des risques quantitatifs en R

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Instructions de l’exercice

Calculez les rendements logarithmiques de l'indice DJ dans dj0809 et affectez-les à l'objet dj0809_x.
Tracez la série de rendements dj0809_x.
Calculez les rendements logarithmiques de tous les cours des actions dans djstocks et affectez-les à djstocks_x.
Tracez les rendements des actions djstocks_x. Notez que djstocks_x contient plusieurs séries chronologiques.
Calculez les rendements logarithmiques de la série du taux de change GBP_USD et affectez-les à erate_x.
Tracez la série de rendements erate_x.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Modifier et exécuter le code