Calcul du VaR pour des pertes hebdomadaires

Dans cet exercice final, vous mettrez vos acquis à l'épreuve en calculant une estimation empirique du VaR pour les pertes hebdomadaires dans les données returns. Vous devez reprendre l'analyse de l'exercice précédent, mais cette fois-ci :

1. Trouvez les rendements logarithmiques hebdomadaires de returns à l'aide de apply.weekly().
2. Utilisez ces rendements hebdomadaires pour simuler les pertes des deux facteurs de risque avec lossop().

Notez que la fonction lossop() a été ajustée dans votre espace de travail afin de calculer correctement les pertes et gains du portefeuille d'options pour un horizon d'une semaine. Elle prend toujours les arguments suivants :

lossop(xseries, S, sigma)

Votre défi est de calculer le VaR à 99 % pour les variations hebdomadaires de la valeur de l'option d'achat européenne dans returns lorsque le prix actuel de l'action est S = 120 et que la volatilité actuelle est sigma = 0.25. Quelle est la bonne réponse ?