Explorer les données de facteurs de risque : taux de change

Pour un portefeuille exposé à des risques dans différents pays, il faut tenir compte du risque lié aux taux de change étrangers (FX). Le package qrmdata comprend des données de taux de change pour de nombreuses devises, allant du franc suisse au yen japonais, par rapport au USD (dollar des États-Unis) et au GBP (livre sterling du Royaume‑Uni).

Dans cet exercice, vous allez examiner les jeux de données "EUR_USD" et "GBP_USD", qui contiennent les taux de change de l'euro et de la livre sterling par rapport au dollar américain. Ensuite, vous fusionnerez ces séries temporelles et les tracerez ensemble pour la période 2010‑2015.

Cette activité fait partie du cours

Gestion des risques quantitatifs en R

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Instructions de l’exercice

Chargez les données de change "GBP_USD" et "EUR_USD" à partir de qrmdata.
Utilisez plot() pour tracer séparément chaque taux de change.
Utilisez plot() et l'inverse de GBP_USD pour tracer un taux de change du dollar américain vers la livre sterling.
Utilisez merge() pour fusionner les données GBP_USD et EUR_USD, dans cet ordre, sous le nom d'objet fx.
Extrayez de fx les taux de change pour 2010‑15 et assignez-les à fx0015.
Tracez fx0015 avec plot.zoo().

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Modifier et exécuter le code