Explorer des séries temporelles de facteurs de risque : indices boursiers
Dans cet exercice, vous allez examiner un indice boursier et le tracer pour une plage de dates donnée. Les données utilisées dans cet exercice et dans le reste du cours se trouvent dans le paquet qrmdata. Vous aurez aussi besoin du paquet xts pour manipuler des séries temporelles.
Lorsque la bibliothèque qrmdata est chargée, comme ce sera le cas tout au long du cours, vous pouvez charger un jeu de données avec la commande data(). Par exemple, la commande data("FTSE") charge l'indice FTSE du Royaume‑Uni (Financial Times Stock Exchange), auquel vous pouvez ensuite vous référer sous le nom d'objet FTSE.
Si vous souhaitez extraire les données d'une plage de dates précise, par exemple du 1er avril au 30 juin 2000, vous pouvez créer un nouvel objet avec la commande ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
À partir de maintenant, le paquet xts sera aussi déjà chargé dans votre espace de travail.
Ce cours couvre plusieurs notions que vous avez peut‑être oubliées. Au besoin, téléchargez l'aide‑mémoire xts en R pour une mise à jour rapide et gardez‑le à portée de la main !
Cette activité fait partie du cours
Gestion des risques quantitatifs en R
Instructions de l’exercice
- Chargez l'indice Dow Jones
"DJ"à partir deqrmdata. - Affichez les premières et dernières lignes de l'indice DJ avec
head()ettail(). - Tracez l'indice DJ à l'aide de
plot(). - Extrayez l'indice DJ pour la période de crise 2008‑2009 et assignez‑le à l'objet
dj0809. - Tracez
dj0809en utilisant la même fonction de tracé que ci‑dessus.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)