Données sur les produits de base

La fonction de traçage pairs() crée un nuage de points croisés pour chaque paire de composantes d'une série chronologique multivariée comportant deux dimensions ou plus. Elle s'utilise sur un objet zoo plutôt que sur un objet xts.

Une forme approximativement circulaire d'un nuage de points indique une faible corrélation entre les rendements logarithmiques de deux produits de base. De façon générale, une faible corrélation est souhaitable dans un portefeuille, car elle implique une diversification des actifs. Une forte corrélation, à l'inverse, représente un risque qui doit être correctement modélisé.

Dans cet exercice, vous examinerez les prix de l'or et du pétrole sur une période de 25 ans, calculerez leurs rendements logarithmiques quotidiens et mensuels, puis les tracerez. Les données gold et oil, qui contiennent respectivement les prix quotidiens de 1990 à 2015 de l'or et du pétrole brut Brent, sont disponibles dans votre espace de travail.

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Gestion des risques quantitatifs en R

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Instructions de l’exercice

Utilisez plot() pour tracer séparément les séries chronologiques gold et oil.
Calculez les rendements logarithmiques quotidiens de chaque produit et assignez-les à goldx et oilx, respectivement.
Calculez les rendements logarithmiques mensuels de chaque produit et assignez-les à goldx_m et oilx_m, respectivement.
Utilisez merge() pour fusionner goldx_m et oilx_m, dans cet ordre, dans coms.
Tracez coms, une série multivariée, avec des barres verticales.
Convertissez coms en objet zoo avec as.zoo(), puis appliquez pairs() pour créer un nuage de points croisés par paires.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Modifier et exécuter le code